WEBMASTER

Купить диплом

 

Расчет премии по опциону методом Монте-Карло vs формула Блэка-Шоулза

ПРОГОН САЙТА


Размещение ссылок в сети интернет программными и ручными методами. Разумное наращивание ссылочной массы, способствует улучшению ранжирования и выдачи сайта в поисковых системах и является одним из основных факторов внешней оптимизации сайта. Новости из мира SEO и мн.др. на www.wb-master.ru

Проблематика вопроса сформулирована в предыдущей статье.

А именно: как оценить влияние определенного допущения модели Блэка-Шоулза на расчетную величину премии по европейскому опциону? Допущения о том, что цена торгуемого актива имеет логнормальное распределение. Как альтернативу расчета по формуле Блэка-Шоулза я использовал подход — прогнозирование выплат покупателю опциона методом Монте-Карло. На вход программе я подавал:

  • “эталонные данные” (моделирование логнормального распределения”),
  • случайный ряд, характеризующийся распределением с “толстыми хвостами”,
  • и, наконец, цены нескольких биржевых активов — валютных пар и криптовалют.

В каждом случае я рассчитал премию опциона по формуле Б-Ш и методом Монте-Карло. Сравнил результаты и сделал(?) выводы:

Читать дальше →

Автор публикации

не в сети 13 часов

Paul Maul

ПРОГОНЫ САЙТОВ - быстро и недорого!
Обращайтесь: http://wb-master.ru/uslugi/seo.html - Прогоны

Комментарии: 1Публикации: 23059Регистрация: 20-02-2017

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три × один =

БЕСПЛАТНО!
Получить бонус